投资策略
市场多头策略：
公司主要基金经理投资经验平均超过15年，长期秉承价值投资理念，具有丰富的大资金管理经验、完善的投资体系和优秀的企业定价能力。
实际运作中，基金经理会根据市场情况，选取具有一定估值优势的企业股权，结合委托资产期限特征和风险承受能力，将委托资产以很高的安全边际买入优秀企业的股权并长期持有，直至估值优势不再，或者中途换成其它更有估值优势的企业股权。
长期以来，基金经理始终致力于寻找优秀的上市公司，成功发掘多只优秀的投资标的：
中性对冲策略：
公司通过多年实战积累，已经形成期现套利、ETF套利、分级基金套利、跨期套利、跨品种套利、事件套利、阿尔法套利等多种套利策略。相关的策略说明如下：
（一）期现套利
期现套利是根据在到期日股指期货的价格收敛于现货价格的理论，判断股指期货的市场价格是否偏离了其理论价格的正常波动区间（即考虑了各项成本后的无套利区间），从而通过卖出高估的资产，同时买入被低估的资产构建套利组合，锁定到期利润。现货资产可以用一篮子股票或ETF组合来模拟，也可以用与股指期货同标的ETF来代替。
（二）分级基金套利
在分级基金的母基金与子基金之间出现折、溢价机会时，通过买入子基金—合并—赎回（或申购母基金—拆分—卖出）的方式实现套利，并用期货对冲系统性风险。
（三）事件套利
事件驱动类策略主要关注那些由重要的交易事件所带来的投资机会
（四）跨期套利
跨期套利是指利用不同月份的股指期货合约的价格或价差关系，买进（卖出）某一月份的股指期货，同时卖出（买进）另一月份的股指期货合约，并在未来某个时间同时将两个头寸平仓了结的交易方式。
（五）α策略套利
α 策略的核心思想是α和β的分离，即不承担系统风险β ，仅获取超额收益α 。构建一篮子具有超额收益的股票组合，并通过引入股指期货空头头寸，将投资组合的β值降低趋于0，仅仅留下投资组合的α，即超额收益。这种超额收益是一种绝对收益，具有明显的市场中性特征，与指数的涨跌无关，仅仅取决于组合本身。
我公司在每一种套利策略中都积累了大量数据和经验，凭借研究广度和深度的不断精进，相信我公司能够打造出高性价比的量化对冲产品。
固定收益策略：
主要是债券投资，通过对发债主体公司基本面和债券本身特征研究，确定标的债券违约风险、期限情况和流动性等特征，选取可以很好的匹配委托资产情况的标的债券，买入持有到期、提前回售或中途价位合适时卖出。